[上海]霄麓资产管理（上海）有限公司

职位：量化分析员
发布时间：2014-10-29
工作地点：上海
信息来源：北京大学
职位类型：全职
职位描述


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【招聘】霄麓资产管理（上海）有限公司2015年校园招聘

2014-10-29 阅读次数：9次

公司介绍:

霄麓资产管理(上海)有限公司成立于2014年，是注册在上海自贸区的投资顾问公司，专注于对冲基金量化策略和部分定性分析策略开发。公司为全策略资产管理/对冲基金公司。

公司投资理念为不论市场如何波动，都能给客户达到长期稳定的风险调整后的绝对收益。

霄麓的文化强调客户利益至上，团队协作， 创造力和想象力，规模和诚信。团队以国际化

、年轻化、高学历人士为主。公司定编50人，投研团队25人，博士10人，硕士15人，其余团队25人包括交易、风险管理、运作结算、IT和财务等部门，人员将在近期陆续到位。

投资团队主要专注于开发方向性， 市场中性，和期权策略。方向性策略包括股票多空Alpha策略，股票多空Alpha Beta策略， 管理期货， 相对价值包括股指期货套利， 商品

期货套利， 统计套利，ETF套利，封闭式基金套利， 和高频交易等。 期权策略包括期权

套利、期权策略和其他策略的结合。 国际市场包括以上策略和全球宏观策略以及和海外合

作伙伴合作的策略。 投资组合产品开发组合产品， 包括内部产品的组合和外部合作伙伴

的组合以及境内外的组合产品， 以FOF/MOM形式发行产品。公司投资以有价证券、 期货、远期、 期权、掉期为标的.投资市场包括国内和国际市场。 投资团队有多年海外对冲基金多策略经验。

公司计划申请私募基金管理人的资质，预计2015年拿到私募基金管理人资质。公司前期产品将以阳光私募形式通过通道公司发行，公司的人员、投研、交易、风险管理、 运作结算、 IT系统和投资者关系按私募基金管理人资质配置。

公司计划在2014年下半年推出多个市场中性产品， 预计首次募集资金为1-2.5亿。 201

5年陆续推出其他量化方向性策略和增发已有市场中性产品2015年年底资产规模达到10亿。

2015/6年推出国际化产品 (QDII和离岸GP/LP)， 2016年达到20亿资产， 下一个3年达到50-100亿的资产规模。

年轻的团队，轻松的办公气氛，高端的办公环境，经验丰富、海外名校背景的领导团队将毫不吝啬与您分享，必定能受益匪浅，为您的职业生涯添砖加瓦。

诚邀您加入霄麓资产管理（上海）有限公司。

岗位名称：量化分析员（实习生正式）

招聘人数：若干

岗位职责：

1． 参与股票期货投资策略量化分析及金融衍生产品研究；

2． 收集、分析和处理各种数据，开发投资模型和交易策略；

3． 测试、执行和维护投资交易策略；

4． 设计和开发高性能量化投资交易系统；

5． 协助开发和测试量化投资交易策略（统计套利和做市商交易）；

6． 开发和维护数据、策略分析系统，协助管理和维护各种金融数据；

7．在领导安排下，完成基本面量化因子分析及投资策略模型构建；

8．完成多因子模型设计与优化（如选股因子、择时因子、行业轮动因子），整理并构建公

司内部因子分析数据库；

9．完成公司日常量化支持与风险分析工作；

10．起草每月量化分析策略报告。

任职要求：

1．数学,应用数学,数理统计,金融工程,计量经济学, 计算机等理工科专业，本科以上学历；

2．在数学、统计学方面有扎实的理论基础和应用能力；

3．对机器学习、数据挖掘、分行几何,混沌理论,人工智能、时间序列分析以及信号处理(谱分析、小波变换)等学科中的某个子领域比较精通者优先；

4．必须熟练使用Java, C , MATLAB, C#, Python其中一种语言或多种语言者优先；

5．熟练掌握金融工程相关可能内容并且能够熟练运用；

6．思维清晰，逻辑性强，勇于创新和面对挑战，对工作充满激情，并有良好的沟通能力和团队协作精神。

联系人:陆雪丹

有意者将简历投递至： hr@

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