[深圳]深圳市鹏博汇资本管理有限公司

职位：量化研究员（实习生）
发布时间：2026-10-12
工作地点：深圳
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
专业1:数学
专业2:物理学
职能类别:量化研究
学术背景：
2026-2027届本科及以上学历，数学、统计、物理、计算机科学、金融工程等专业优先，有数学、物理或计算机奥赛获奖者优先

岗位职责：
1.量化研究与策略开发：
挖掘股票 / 期货 / 期权等市场的有效因子，搭建多因子模型或 AI 驱动的预测模型（如深度学习、强化学习）。
基于 tick 级行情、基本面数据、另类数据（如舆情、产业链数据），完成数据清洗、特征工程与信号提取。
设计策略逻辑，通过 Qlib/Backtrader 等框架完成回测，验证策略有效性（明确夏普比率、收益回撤比等核心指标）。
2.实盘落地与迭代优化
对接交易系统，完成策略的工程化部署（含参数校准、交易成本控制、滑点模拟）。
跟踪实盘业绩，分析策略衰减原因，快速迭代模型（如调整因子权重、补充新数据源）。
控制策略风险，规避市场风格切换、流动性变化带来的回撤，确保策略容量与收益平衡。
3.技术支撑与工具搭建
用 Python/C++ 实现策略代码，优化回测效率（如 GPU 加速、分布式计算），维护策略代码库。
搭建数据处理工具或自动化研究平台，提升团队研究效率（如因子库管理、回测报告自动生成）。
跟踪行业前沿技术（如大模型在量化中的应用），落地创新研究方向（如行为金融、微观结构策略）。
4.团队协作与知识沉淀
与交易、风控、技术团队协作，解决策略实盘中的系统对接、合规适配等问题。
分享研究成果（如因子逻辑、模型思路），参与团队知识库建设，推动研究方法复用。
定期输出策略业绩报告，提出产品优化建议（如策略组合配置、仓位调整）。

日薪500-1000元，具体面议。 公司简要介绍：
公司名称:深圳市鹏博汇资本管理有限公司
公司类型:民营公司
公司介绍: