[上海]上海华年私募基金管理有限公司

职位：量化研究员
发布时间：2025-12-23
工作地点：上海
信息来源：浙江大学
职位类型：兼职
职位描述
上海华年私募基金管理有限公司

招聘信息

量化研究员

2025-12-23 10:22:25

职位描述

岗位职责：

量化因子挖掘，参与量化策略的初步构思、数据回测、绩效分析及优化工作。

协助收集、清洗、处理金融数据（如股票、期货、另类数据），构建和维护基础研究数据库。

在研究员指导下，使用编程工具实现简单的信号组合、风险模型或交易算法原型。

协助完成策略报告的撰写、研究文档的整理以及团队分配的其他研究支持工作。

岗位要求：

国内外知名高校数学、物理、统计、计算机、金融工程等相关专业，硕士及以上学历。

具备扎实的数理基础，并拥有出色的编程能力。掌握Python及C++。

有较强的逻辑思维能力、数据分析能力、团队合作精神和沟通能力。

具备知名量化私募行业实习经历优先。

目前为全日制在校生，每周可以出勤4天及以上，实习期至少3个月以上（6个月优先），符合转正要求可留用。

【加分项】：

有竞赛经验（如Kaggle，数学建模竞赛，编程竞赛和机器学习竞赛）

在相关领域发表过有影响力的论文

招聘流程

网申： 请将中文简历发送至 hr@ ，邮件及简历标题请命名为：“应聘岗位名称-姓名-学校-专业”（例如：算法交易研究员-王小明-XX大学-大数据管理与应用）。

面试： 电话沟通+线下面试（笔试视情况安排），共【2-3】轮，由HR/业务部门负责人/合伙人进行。

面试通过，发放意向书

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职位类别:在校学生

专业要求:不限

单位简介

上海华年私募基金管理有限公司是一家成立于2023年，专注于中低频量化投资研究与实践的私募基金管理公司，公司办公室位于上海陆家嘴。创始人薛钰新博士独立研发的低频量化模型运行近十年，核心成员多毕业于国内外顶尖院校，并具备知名机构实战经验。至今已获得金牛奖、华尊奖等多项荣誉，并被上海私募基金年鉴收录为2025“优秀私募管理人（证券类）”。

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