[南京]南京倍漾私募基金管理有限公司

职位：量化策略研究员
发布时间：2026-09-29
工作地点：南京
信息来源：安徽省大中专毕业生就业指导中心
职位类型：兼职
职位描述
量化策略研究员（全职/实习）

招聘单位：南京倍漾私募基金管理有限公司

工作类型：实习

职位类别：算法工程师

工作地点：南京市

薪资待遇：面议

发布日期：2026-09-29

专业：数学,物理学,计算机科学与技术,人工智能,数学类,数理基础科学,物理学类,物理学

岗位职责：1.开发和优化量化交易模型，设计并实现交易策略；2.深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究；3.推动数据、模型和策略的整合，提升迭代效率。

任职要求：1.985高校本科及以上学历，数学、物理、统计、计算机等相关专业；2.数学基础扎实，研究能力优，曾发表高水平学术论文者优先；3.具备优秀的工程能力和良好的编码习惯，精通掌握python/C ；4.对交易有强烈兴趣，逻辑思维能力强；5.有ACM/ICPC/IOI/NOI/Top Coder/Kaggle等获奖经验加分。

福利待遇：极具市场竞争力的薪酬方案及完备的福利体系（高额补充医疗保险，五星级标准团建，丰富周边联名衣物用品，日常零食节假日福利等）

职业发展：扁平化管理，开放、自由、充满活力且高度协作的极客精神团队氛围；平台快速发展，成长空间无限；1v1导师制。

招聘专员：吴女士

联系电话：025-52262299

公司地址：江苏省南京市栖霞区兴智科技园c座7层