[上海深圳重庆]北海恒睿信私募基金管理有限公司

职位：量化期权套利策略研究员
发布时间：2025-05-28
工作地点：上海 深圳 其它
信息来源：浙江大学
职位类型：全职
职位描述
北海恒睿信私募基金管理有限公司

招聘信息

量化期权套利策略研究员

2025-05-28 14:26:19

职位描述
期权量化策略研究员

工作地点：
重庆、深圳和上海

岗位职责：
1、研究期权市场，整理、分析、处理各类与期权策略相关的金融数据；
2、开发针对期权市场的量化交易模型，并对交易模型实施历史数据回测；
3、对量化交易策略进行维护、优化，保证交易策略有效、稳定实施；
4、负责策略的实盘跟踪，定期编制交易统计报表，对交易结果统计、分析、总结 。

任职要求：
1、硕士及以上学历，数学、计算机和物理专业，具有较强的统计分析能力；
2、深刻理解期权波动率模型及各类风险指标，对波动率曲面，高阶非线性风险有较成熟的研究体系和收益分解能力；
3、熟悉C++，具有丰富的期权量化交易实盘经验；
4、工作踏实、严谨、责任心强，有钻研精神和强烈的学习意愿，同时具备良好的团队合作意识。

薪资待遇：
视工作经验和工作能力而定。

职位福利：
五险一金、绩效奖金、餐补、交通补助、通讯补助、带薪年假、弹性工作等。

职位类别:金融/银行/保险/证券/投资

专业要求:理学

单位简介

北海恒睿信私募基金管理有限公司（简称“恒睿信私募”）成立于2020年6月10日，注册资本金1300万元人民币，实缴1300万元人民币，法人代表为李硕。私募投资基金管理人登记编号为P1071324，公司为基金业协会观察会员。公司的最新管理规模为8.6亿元，主要投资策略为期权套利策略。

联系方式

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