[上海]上海国泰海通证券资产管理有限公司

职位：量化投资部-量化研究岗（组合优化与风控方向）(实习）
发布时间：2026-01-19
工作地点：上海
信息来源：前程无忧(51JOB)
职位类型：全职
职位描述
职能类别:量化研究
岗位职责：
1. 组合管理研究： 深入研究组合优化算法（凸优化/非凸优化），在多约束条件下实现收益风险比；
2. 风险模型构建： 参与A股市场风险模型的开发与迭代，对因子暴露、系统性风险、特异性风险、尾部风险等进行精确刻画；
3. 归因分析： 对策略表现进行深度的业绩归因，从优化的角度提出改进建议；
4. 前沿探索： 持续跟踪学界在运筹学、组合管理领域的最新进展，并尝试将其复现于实盘。

任职要求：
1. 运筹学、应用数学、统计学、金融工程等相关专业优先。
硬性技能：
1. 具有扎实的数学功底，熟悉常见的优化算法及求解器（如Gurobi, Mosek, Cplex等）。
2. 对风险模型（如Barra）有一定的了解或研究基础。
3. 熟练掌握Python/C++，具备良好的编程习惯。
加分项：
相关经历： 在校期间有优化、组合管理相关的课题研究、论文发表或竞赛经历者优先，有相关实习经历的优先。
极致的好奇心： 对新事物有天然的兴奋感，不满足于既有模型，善于发现新问题，或者利用新工具解决老问题。
高抗压能力： 能够适应量化行业高强度的研究节奏，在面对模型失效或市场波动时保持冷静的头脑。 公司简要介绍：
公司名称:上海国泰海通证券资产管理有限公司
公司类型:国企
公司介绍:上海国泰海通证券资产管理公司(以下简称“公司”或“国泰海通资管”)是国泰海通证券的全资子公司。作为业内首批券商系资产管理公司，公司成立于 2010年10月，注册资本为人民币 20 亿元。自 2005 年发行***只集合资产管理计划至今，已有二十年资产管理行业积淀。
公司持续聚焦于投研能力和融资能力建设，以实力驱动业务发展。投资服务涵盖泛固收投资、泛权益投资、组合投资三大领域，融资服务囊托结构金融与不动产投资两大方向。
公司于 2021 年获批公募基金牌照，迈入"公募+私募"双轮驱动的业务模式。截至 2025年6月末公司资产管理规模 7052亿元。公司始终坚持以 客户为中心”的经营理念，累计服务超过 480万位个人客户、9000家企业客户以及 2000家机构客户。