[深圳]益清投资

职位：高频微观结构|中低频大语言模型|衍生品量化实习生
发布时间：2025-12-11
工作地点：深圳
信息来源：香港中文大学（深圳）
职位类型：兼职
专业标签：数学类 物理学 经济学 金融学 统计学 计算机
职位描述
益清投资面向26届的可转正实习

发布时间：2025-12-11 结束时间：2025-12-31

申请职位

公司名称：益清投资

工作地点：不限

工作性质：全职

职能类别：其他

招聘人数：若干

薪资待遇：面议

工作内容描述

益清投资2026校园招聘岗位需求

岗位一：量化实习生（高频-微观结构）（转正实习优先，可接受日常实习）

岗位职责：

1.分析股票、期货等金融市场的微观结构，包括订单流特征、价格形成机制、流动性和市场效率等；

2.识别市场中机构、散户和专家的交易行为模式，挖掘潜在市场规律；

3.开发和优化因子及交易信号，结合市场特征设计可交易的量化模型，应用于市场预测与风险管理；

4.评估因子表现并进行优化，支持策略的持续改进；

5.跟踪国际前沿的微观结构研究动态，撰写研究报告；

6.参与交易执行算法（如 TWAP、VWAP等）的策略研究与模块实现,优化已有交易逻辑。

岗位要求：

1.金融数学、金融工程、数学、物理学、经济学等相关专业；

2.熟练掌握Python，熟悉C++为加分项；

3.对金融市场有强烈兴趣，关注市场动态；

4.熟悉因子开发流程/有因子开发经验，了解交易算法加分；

5.具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、良好的沟通和团队合作能力及和敬业精神；

6.每周至少实习4-5天，最少实习周期3个月。

岗位二：量化实习生（中低频-大语言模型）（转正实习优先，可接受日常实习）

岗位职责：

1.基于基本面数据、另类数据及传统量价信息，挖掘市场交易规律，构建创新型 Alpha 因子。

2.探索大语言模型（LLM）在金融领域的应用，如文本解析、信息抽取、情绪分析、RAG（检索增强生成），并结合结构化数据优化因子构建和策略开发。

3.熟悉主流 LLM，负责模型的本地部署、微调（Fine-Tuning）及其他优化方法，以提升模型在金融领域的表现。

4.基于因子研究成果，构建多因子模型并进行回测分析，优化交易信号，提高策略表现。

岗位要求：

1.计算机、统计学、金融数学、金融工程、数学、物理学、经济学等相关专业。

2.热爱大模型领域的探索，熟悉 LLM 的 Fine-Tuning、RAG（检索增强）、本地部署、推理优化等技术，有相关实践经验者优先。

3.熟练掌握 Python 或 C++，具备良好的代码实现和算法优化能力。

4.具备扎实的机器学习、深度学习基础，对 NLP、强化学习、LLM 及其微调方法（如 LoRA、Adapter）有研究或实践经验。

5.热爱前沿技术，对大模型在金融领域的应用充满热情，具备较强的创新能力和问题解决能力。

6.具备良好的逻辑思维、严谨的研究习惯、优秀的沟通能力和团队协作精神。

7.实习周期至少 3 个月，每周出勤 4-5 天。

岗位三：量化实习生（衍生品）（仅接受转正实习）

岗位职责：

1.协助构建与优化基于期权、期货等衍生品的套利策略，研究策略逻辑与实盘可行性；

2.整理期权、期货等市场高频数据，设计回测逻辑，评估策略表现与风险指标；

3.支持将策略转化为可部署的代码模块，探索执行优化机制（如滑点控制、订单簿分析等）。

4.对接实盘环境进行策略监控与效果跟踪，根据市场变化做动态调整建议。

岗位要求：

1.数学、物理、统计与数据科学、金融工程等理工科专业；

2.熟悉Python及常用库，有良好的数据处理能力，有C++基础加分；

3.对程序设计、算法和编程有浓厚兴趣；

4.每周至少实习4-5天，最少实习周期3个月。

投递途径：请将邮件命名为 姓名+投递岗位+实习时长 发送至邮箱：

careers@

投递前请确保可以满足在深圳线下实习和每周出勤的要求