[上海]图灵私募基金管理（海南）有限公司

职位：2026招聘量化研究员|C++量化开发工程师
发布时间：2026-03-05
工作地点：上海
信息来源：清华大学
职位类型：全职
职位描述
公司名称： 图灵私募基金管理（海南）有限公司 公司性质： 民营企业

公司规模：50~100人公司行业：金融业

职位性质：全职职位类别：其他人员

学历要求：本科,博士,硕士招聘人数：10

工作地点： 上海市浦东新区

职位标签：

职位描述

岗位一：量化研究员（全职+实习）

【中低频方向】
1. 研究股票基本面/另类数据，开发有效因子及策略；
2. 使用NLP方法及大语言模型，处理研究文本等另类数据；
3. 中低频CTA策略研究。
【高频方向】
1. 研究股票、期货等市场微观结构，开发高频因子；
2. 研究机器学习在高频领域的应用。
【任职要求】
1. 国内外知名高校研究生以上学位，数学，物理，计算机，金融等相关专业优先，本科学历特别优秀者也可；
2. 熟悉Linux/Unix系统，熟练的Python编程经验；
3. [中低频方向]要求具备基本面量化、大语言模型、金融文本NLP或CTA策略开发等相关研究经验或实习经历，数学、计算机、金融等相关专业优先；
4. [高频方向]要求有相关高频数据挖掘或算法交易的实习项目经历；或擅长机器学习，有AI相关研究论文；
【加分项】
1. 有国内/国际编程、建模比赛获奖经历；
2. 高性能分布式框架相关的开发经验；

联系人：高静
手机：15666090553

岗位二：C++量化开发工程师（全职+实习）

岗位职责：
1.低延迟系统开发
开发并优化高频交易和做市系统的核心组件，使用现代C++17/20编写高性能、低延时代码，减少微/纳秒及延迟
优化内存管理、锁-free编程、SIMD指令集加速
2.量化模型池落地
将量化研究员开发的阿尔法模型、执行算法转化为生产级C++代码，与量化团队协作，实现统计套利、趋势跟踪等策略的系统化执行
3系统架构与优化
设计分布式系统架构，处理TB级实施市场数据Level2/逐笔行情
使用linux内核调优提升网络吞吐量
4.风险管理与监控
实现实时风控模块，构建Pnl计算引擎和实时监控仪表盘。

！！！任职硬性要求：
计算机科学/数学/软件工程等理工科本科及以上学历，熟悉模板元编程、多线程、网络编程。有系统调优、低延时、期货或证券的高频交易api开发经验（CTP、盛立、艾科朗克、XTP、宽睿等）优先考虑。

实习生条件：
27届毕业优先，实习期间实习补贴500-1000元每天，日常实习3个月以上，每周4～5天，表现特别优异者有留用机会

联系人：高静
手机：15666090553

单位简介

图灵私募基金管理（海南）有限公司，成立于2015年，并于2021年在中国基金业协会登记备案，目前管理规模已超200亿，本公司致力于以量化的方式，分析各个金融市场庞大的数据，通过构建数学和AI模型，对资产的价格和风险等进行预测，并以此为基础开展资产管理服务。目前的投资策略研究涉及股票、金融期货、商品期货、可转债、指数基金、期权等数千个全品类的金融资产。从秒级的市场微观结构，到月度的资产强弱关系，我们的模型预测涵盖了高频到中低频的多个周期。

公司团队：目前公司拥有投研及IT人员40+人，均来自数学、统计学、计算机或经济学等分析型或工程型专业，100%具备硕士或博士学位。毕业院校包括：北京大学、中国科学院、南京大学、上海交通大学、浙江大学、纽约大学、伦敦大学、约翰霍普金斯大学等国内外知名学府。

联系方式

联系电话： 15666090553 公司传真：

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