[陕西]嘉兴宝沣投资管理有限公司

职位：2026招聘
发布时间：2026-06-01
工作地点：其它
信息来源：西安工程大学
职位类型：全职
职位描述
嘉兴宝沣投资管理有限公司线下双选会招聘
发布时间:2026年6月1日

公司简介：

? ? ? ?嘉兴宝沣投资管理有限公司（以下简称“宝沣投资”）成立于2017年11月，总部位于上海，系中国证监会基金业协会登记备案的基金管理人。宝沣投资是一家以权益和固定收益投资为主的私募证券基金管理公司，目前公司基金管理规模近4亿元人民币。宝沣投资西安量化团队常驻西安办公，从事于程序化量化交易技术研发，核心成员具有多年投研经验，在IT交易技术架构，大数据统计，机器学习，优选交易策略和风险管理方面具有一流竞争力，为客户创造持续、稳健、良好的投资回报。

? ? ? ?由于业务发展需要，西安量化团队现招募量化交易相关人员，工作内容涉及量化投研平台开发，数据分析，策略研发（涉及传统规则型策略，机器学习建模，AI智能策略）交易软件日常运行监控维护。

? ? ? ?我们提供轻松、开放、专业、高效的创业式工作环境，希望每一位成员都能在工作中找到乐趣，接触最前沿的技术和策略，共同在这蓝海行业中扬帆起航。

岗位介绍：

一、【AI 驱动】量化研究实习生（5名）

岗位职责

1. AI 驱动的策略研发： 利用 Claude Code 等前沿 AI 工具，将复杂的交易直觉转化为结构化 Prompt，引导大模型构建因子逻辑、信号生成及回测框架。

2. 海量数据处理与因子构建，基于 DolphinDB 编写高性能脚本，处理行情数据，开展因子挖掘、信号生成及回测分析。

3. 策略回测与信号分析，参与股指期货、期权等衍生品策略的开发。负责信号生成、策略回测及结果分析，通过 AI 工具辅助定位代码冗余与逻辑漏洞。

4. 模型验证与审查： 对 AI 生成的策略代码进行“专业级”审查，负责逻辑闭环验证、参数敏感性分析及回测过拟合检测。

任职要求

1. 本科及以上学历，985/211 院校优先；限26届，有转正意愿优先

2. 数学、金融工程、统计、物理、计算机等相关专业

3. 熟悉 Python ，具备基础的机器学习知识（回归、分类、聚类等）

4. 对 AI 编程工具（如 Claude, GPT 等）有实际使用经验者优先

5. 对 Prompt Engineering 有深刻理解，能熟练通过 AI 工具进行调试、重构和文档生成，不排斥新技术，反而热衷于寻找 AI 的边界

6. 具备 DolphinDB (DDB) 使用经验或处理过大规模高频金融数据者优先

二、业务支持专员（5名）

岗位描述：

1.行政支持：提供日常行政支持，如文档整理、招聘面试、会议安排等;协助管理团队日常事务，确保团队高效运作。

2.参与运营：协助日常交易运营工作，确保交易系统的正常运行;协助监控交易执行，及时处理异常情况。

岗位要求：

1. 具有相关专业的本科或以上学历。应届毕业生和往届毕业生均可，在校生可以先实习，毕业后转为正式员工；不限经验。

2. 具备一定Python编程使用经验，经过培训能够协助维护代码，有实际项目经验者优先。

3. 具有良好的沟通能力和团队合作精神。

4. 具有高度的责任心和细致的工作态度。

5. 有量化交易或金融行业相关经验者优先。

三、量化投资研究助理（5名）

岗位描述：

1.量化交易支持：协助开发量化策略，深入学习投资知识，通过实际操作积累经验，持续提升个人专业能力。

2.行政支持：提供日常行政支持，如文档整理、招聘面试、会议安排等;协助管理团队日常事务，确保团队高效运作。

3.运营支持：协助日常交易运营工作，确保交易系统的正常运行;协助监控交易执行，及时处理异常情况。

岗位要求：

1.具有相关专业的本科或以上学历。限应届毕业生，在校生可以先实习，毕业后转为正式员工；不限经验。

2.具备一定Python编程使用经验，经过培训能够协助维护代码，有实际项目经验者优先。

3.具有良好的沟通能力和团队合作精神。

4.具有高度的责任心和细致的工作态度。

5.有量化交易或金融行业相关经验者优先。

四、量化投资研究员（3名）

岗位职责：

1.协调研究、策略开发和策略实盘运行；

2.基于策略开发平台，遵循开发流程和规范，研发交易投资策略；

3.监控市场和投资组合，防范风险并优化策略组合，根据交易结果对策略进行分析优化；

4.配合软件开发工程师开发、优化有关交易系统；

岗位要求：

1. 统计、数学、物理、金融工程、计算机等相关专业；有数学建模、金融相关竞赛获奖者优先；

2. 精通数据整理分析和建模，熟悉相关理论和工具；至少精通C++PythonMatlab等至少一门计算机语言；

3. 高质量高效率的工作风格、敬业勤奋、主动性高，具备优秀的团队协作和管理能力。

五、高级量化研究员（2名）

工作内容：

1.协调研究、策略开发和策略实盘运行；

2.基于策略开发平台，遵循开发流程和规范，研发交易投资策略；

3.监控市场和投资组合，防范风险并优化策略组合，根据交易结果对策略进行分析优化；

4.配合软件开发工程师开发、优化有关交易系统；

岗位要求：

1.3-5年量化交易实盘经验；

2.名牌大学硕士以上学历学位，统计、数学、物理、金融工程、计算机等相关专业；有数学建模、金融相关竞赛获奖者优先；

3.精通数据整理分析和建模，熟悉相关理论和工具；至少精通C++PythonMatlab等至少一门计算机语言；

4.高质量高效率的工作风格、敬业勤奋、主动性高，具备优秀的团队协作和管理能力。

六、量化交易系统开发工程师（2名）

岗位介绍：

量化交易系统工程师的岗位不仅要求有强大的编程能力和系统设计能力，还需要具备良好的数学和统计分析能力，以及对金融市场的理解。

1.数据分析和处理：负责交易数据的采集、清洗、存储，为策略开发和交易决策提供数据支持。需要处理大量实时和历史数据，并确保数据的准确性和完整性。

2.系统开发和维护：设计、开发和维护高性能的量化交易系统，包括数据处理、算法策略执行、订单管理和风险控制等模块。确保系统的稳定性、效率和可扩展性。

3.系统测试和优化：进行系统的回测.模拟交易和实盘测试，评估策略的有效性和系统的稳定性。根据测试结果不断调整和优化交易系统和策略。

4.技术研究和创新：关注最新的技术发展和量化交易领域的研究，探索新的技术和方法来提高交易系统的性能和效率。

5.团队协作和沟通：与量化研究员、交易员、IT支持团队等紧密合作，确保交易策略和系统的顺利实施。在技术和业务层面上进行有效的沟通和协调。

岗位要求：

1.数学，物理，统计，计算机等相关理工类专业，3年以上python开发的相关工作经验。

2.了解多种设计模式, 有系统架构设计的经验，熟悉OOP面向对象编程 。

3.有较强的工作自主性、研究分析能力，英文文档阅读能力，良好的学习能力和团队沟通能力。


福利待遇

双休，五险一金，无特殊情况不加班，转正即享5天年假，具有内部基金投资机会。

联系方式：

联系人：许女士

联系电话：18092019958

联系邮箱：tquant@

联系地址：陕西省西安市雁塔区莱安中心T7-801