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职位：美国电力交易模型开发量化研究员
发布时间：2026-06-24
工作地点：其它
信息来源：浙江大学
职位类型：全职
职位描述
杭州财盛科技有限公司

招聘信息

量化研究员 – 美国电力交易模型开发

2026-06-24 16:39:06

职位描述

我们是？？专注美国电？现货及？融市场的？营交易团队，覆盖 PJM、ERCOT、MISO等主要独？系统运营商（ISO）。我们以数据和数学模型驱动交易决策，现正寻找具备卓越建模能？的量化研究员，与我们共同构建下？代电？交易模型。

核？亮点：？需电？市场经验 国内熟悉美国电？交易的？才极为稀缺，因此我们不要求您具备任何电？市场知识。我们将提供体系化的内部培训，助您快速建？市场认知。我们真正看重的，是您将复杂的现实问题抽象为数学模型，并？程化落地、持续迭代的能？。

岗位职责：

1. 市场规则的数学化提炼 深？研读 PJM、ERCOT、MISO 等市场的原始英？技术？档，解析市场出清、定价、结算及？融输电权（FTR）等核？机制，并将其转化为严谨的建模需求。

2. 预测与策略模型开发 主导电？交易核？模型的研发，？向包括但不限于：节点边际电价（LMP）的短期/中期概率预测？电量、？电及光伏发电量预测交易策略的最优执？与资产组合优化？险敞？评估及？险价值（VaR）建模

3. 数据？程与回测体系 搭建？动化的数据管道，？效处理海量异构数据（历史电价、？象、电？潮流、报价曲线等）；构建严格的回测框架，实现策略的历史模拟、绩效归因与稳健性检验。

4. 策略的落地与演进 与交易员紧密协作，将模型信号转化为可执？的交易决策；持续跟踪实盘表现，根据市场动态快速修正模型。

5. 前沿技术探索 探索深度学习（如概率预测、Transformer）、强化学习、因果推断等技术在电？？融中的应？，并完成可？性验证。

任职要求：（必须项）

1. 学历背景 数学、统计学、运筹学、计算机科学、？融？程、物理学等相关量化专业的硕？及以上学历，特别优秀者可放宽？本科。

2. 扎实的建模能？ 精通以下？向，并拥有实际项？或研究经验：概率统计与时间序列分析机器学习（树模型、GBDT、？叶斯？法等） 能清晰阐述模型的假设条件、局限性及适？边界。

3. 编程实现能？ 精通 Python，熟练应？ pandas、NumPy、scikit-learn 等科学计算库，并熟悉 PyTorch；代码？格良好，兼顾可读性与运？效率。

4. 抽象与学习能？ ？对？度复杂且陌？的电？市场体系，能？主拆解问题，将交易逻辑和规则转化为严格的数学问题，并设计出可？的求解路径。

5. 英？研读能？ 能流畅阅读 ISO 官？技术？册（数百？英？规则）、北美电？市场研究报告及学术？献，并精准提取关键信息。

6.个？特质 ？驱？极强，对量化建模抱有浓厚热情；严谨、细致，习惯于？数据验证判断；具备良好的协作与沟通能？。加分项（？必须，仅作优先考虑）拥有电？市场、能源？融或电？系统相关研究经验。具备算法交易、随机最优控制、强化学习或？融衍？品定价的实际落地项？经历。在 Kaggle 等数据科学竞赛中获得银牌及以上成绩，或在顶级会议/期刊发表过建模相关论？。

职位类别:计算机软、硬件/互联网/IT

专业要求:不限

单位简介

杭州财盛科技有限公司成立于2011年1月，作为中国定量投资服务领域的一流团队，结合了高科技，金融和应用研究的元素，我们使用科学方法和工程学科来解决挑战性问题并开发技术解决方案。我们拥有一支经验丰富的团队，在定量方法方面拥有广泛的专业知识。在过去的几年，财盛科技已建立了定量数据分析及交易系统，该系统在一系列金融市场上为客户取得了优异的成绩。

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