岗位职责：
1. 组合管理研究： 深入研究组合优化算法（凸优化/非凸优化），在多约束条件下实现收益风险比；
2. 风险模型构建： 参与A股市场风险模型的开发与迭代，对因子暴露、系统性风险、特异性风险、尾部风险等进行精确刻画；
3. 归因分析： 对策略表现进行深度的业绩归因，从优化的角度提出改进建议；
4. 前沿探索： 持续跟踪学界在运筹学、组合管理领域的最新进展，并尝试将其复现于实盘。

任职要求：
1. 运筹学、应用数学、统计学、金融工程等相关专业优先。
硬性技能：
1. 具有扎实的数学功底，熟悉常见的优化算法及求解器（如Gurobi, Mosek, Cplex等）。
2. 对风险模型（如Barra）有一定的了解或研究基础。
3. 熟练掌握Python/C++，具备良好的编程习惯。
加分项：
相关经历： 在校期间有优化、组合管理相关的课题研究、论文发表或竞赛经历者优先，有相关实习经历的优先。
极致的好奇心： 对新事物有天然的兴奋感，不满足于既有模型，善于发现新问题，或者利用新工具解决老问题。
高抗压能力： 能够适应量化行业高强度的研究节奏，在面对模型失效或市场波动时保持冷静的头脑。