[上海]上海磐松私募基金管理有限公司

职位：组合优化方向量化研究员
发布时间：2025-03-04
工作地点：上海
信息来源：复旦大学
职位类型：兼职
专业标签：数学类 计算机 金融学
职位描述
上海磐松私募基金管理有限公司
发布时间：2025-03-04 08:29:53
招聘职位：【暑期实习】量化研究员-组合优化方向
职位信息：
职位类别：金融业务人员
学历要求：本科及以上
招聘人数：4人
工资：200
联系邮箱：

联系电话：19372821913
联系手机：19372821913
工作地点：杨浦区淞沪路398号创智天地8号楼302室
职位描述：
职位描述：
岗位描述
磐松旗下所有产品的交易指令均由投资组合优化器自动生成。优化器根据最新的模型预测、市场情况、账户参数等数据去进行投资决策。此岗位面向25年留用实习生，理想的候选人有强烈的自我驱动和学习能力、澎湃的好奇心和创造力、严谨细致的工作态度。
岗位职责

编写高质量代码，逐步完善和加速投资组合优化器，根据投资逻辑与业务需求开发新功能。

协助量化交易员构建和优化投资组合。

定期对投资组合的业绩进行归因分析。

岗位要求

本科以上学历，数学、运筹、计算机、金融工程等量化相关专业毕业，有良好的数学基础。

对最优化（Optimization）理论有较深入了解，对线性和非线性规划、凸优化、锥优化等领域比较熟悉。

具有较强的编程能力（Python），具备基础英语读写能力。

具有良好的团队协作及沟通能力、工作态度认真。

具有使用Mosek、Gurobi、CVXOPT等优化包解决过实际问题的经验。

了解基本的投资组合原理，在金融行业有相关经验者优先。



单位详情：
上海磐松私募基金管理有限公司成立于2022年，专注于权益类资产的主动管理。凭借着可持续的优秀业绩，为全球的机构客户提供主动资产管理服务和解决方案。公司创始团队来自哥伦比亚大学、北京大学、复旦大学、上海财经大学等海内外知名高校；投研团队曾就职于美国顶尖基金，具有坚实的理论学术背景和丰富的投资经验，在低频量化投资领域深耕多年。公司目前在运营产品包括各类股票指数增强、多空对冲等策略，截至24年3月，资金管理规模已突破50亿。r磐松注重团队建设和人才培养，我们为每一位员工都提供良好的工作环境、具有竞争力的薪酬福利和丰富的职业发展机会；r团队崇尚扁平开放的沟通模式，同事之间或部门内外，都能通过制度保障高效沟通，从而提高工作效率，充分发挥团队协作的力量。r公司正处于飞速发展阶段，我们秉持着求贤若渴的态度，诚邀各类优秀人才加入。更多信息详见公司官网：ww***com[点击查看]