[上海深圳]华泰长城资本管理有限公司

职位：量化交易策略开发工程师
发布时间：2026-10-24
工作地点：上海 深圳 其它
信息来源：清华大学
职位类型：全职
专业标签：数学类 物理学 电气类 计算机 金融学 统计学
职位描述
公司名称： 华泰长城资本管理有限公司 公司性质： 国有企业

公司规模：50~100人公司行业：金融业

职位性质：全职职位类别：金融业务人员

学历要求：博士,硕士招聘人数：3

工作地点： 上海市浦东新区

职位标签：

职位描述

量化交易策略开发工程师（base上海、深圳）

投递邮箱：zb_recruit@

基本要求
- 电子电气类、计算机、数学、物理、金融工程等相关专业硕士及以上学历。
- 具备扎实的编程基础，熟练掌握 C++ 或 Python，熟悉常用算法与数据结构，具备良好的工程习惯（代码可读、可测、可维护）。
- 具备良好的数学、统计学基础与数据分析能力，能够针对交易问题提出假设，并通过数据分析、建模与实验进行验证。
- 对金融市场及量化交易具有浓厚兴趣，愿意深入研究市场交易机制、策略逻辑与交易行为。
- 具备较强的独立思考能力、学习能力与主动性，能够从市场数据和实际交易问题中发现规律与潜在机会。
- 具备良好的沟通协作能力，能够与交易员、量化研究员及技术团队高效合作。

加分项
- 具备量化交易、程序化交易、做市、套利或算法交易相关经验（含实习经历、科研课题、个人项目或竞赛作品）。
- 熟悉订单簿结构、市场微观结构、交易执行算法、自动对冲、库存管理或交易风险控制。
- 具备策略研究、回测分析、收益归因或实盘策略优化经验。
- 熟悉 Python 及常用数据分析工具（NumPy / pandas / SciPy / Jupyter 等），能够独立完成交易数据分析与策略验证。
- 具备独立研究或项目经验，能够从市场数据中提出交易假设并设计验证方法。
- 了解 Linux 开发环境、并发编程及常见性能优化方法，具备与技术团队协作解决性能问题的能力。
- 数学建模、量化投资、Kaggle 类竞赛或 ACM/ICPC 等赛事经历。
- 有开源项目贡献，或在技术社区持续输出技术内容。

工作职责

一、量化交易策略研究与开发

* 与交易员、量化研究员紧密协作，参与各类量化交易策略的研究、设计、开发及优化。
* 负责做市、套利、算法交易、自动对冲等策略核心逻辑的代码实现、测试及实盘落地。
* 分析市场行情、订单簿及实盘交易数据，研究市场微观结构、交易行为与策略收益来源，持续优化现有策略。
* 主动探索潜在交易机会，提出新的交易策略思路，并通过数据分析、回测及实盘验证不断完善策略。

二、策略执行与实盘优化

* 负责策略信号计算、交易决策、订单执行、库存管理及策略风险控制等核心逻辑的开发与优化。
* 结合市场特征和实盘交易表现，持续优化策略参数、交易执行方式、交易成本及风险管理机制。
* 深入参与交易台日常交易活动，与交易员共同分析市场变化、交易机会及策略运行情况。
* 开展交易复盘、策略收益归因及执行质量分析，主动发现问题并推动策略改进。

三、技术协作与策略运行保障

* 与 IT 及基础设施团队紧密协作，完成策略与行情、交易系统及相关基础设施的集成和部署。
* 协同技术团队开展策略运行性能分析与优化，提升策略执行效率和系统运行稳定性。
* 负责策略核心代码的维护、测试及问题排查，协同解决实盘运行中的技术问题。
* 参与策略开发、回测及监控工具的需求设计和持续改进，提升策略研究与开发效率。

单位简介

华泰长城资本管理有限公司，成立于2013年12月，注册资本10亿元，是期货业协会首批核准备案的期货风险管理子公司，专注于提供企业风险管理和多维资产配置的衍生品综合服务方案。华泰长城资本以服务实体经济发展、满足客户全市场环境、全生命周期衍生品需求，为客户提供集成化、一站式、综合性衍生品全业务链服务为核心业务目标，坚持创新发展，陪伴客户共同成长。

联系方式

联系电话： 13019100377 公司传真：

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